Hva er parhandel?

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Parhandel kalles ofte spread trading eller statistisk arbitrage. Begrepet foreslår en strategi for å fange opp anomalier. I tillegg får en deltaker som jobber med fundamentale forskjeller i aksjekurs en fordel. "Pair trading"-strategien fungerer hvis markedet er stabilt. Utviklingen er basert på ideen om å søke etter korrelerte verdipapirer. Næringsdrivende beregner øyeblikket når prisene divergerer, administrerer midlene han har til rådighet veldig nøye, og følger nøye reglene for å komme inn og ut av markedet. Dette lar deg oppnå god fortjeneste med relativt liten risiko. Det er en spesiell plattform for automatisering av parhandel på MICEX, som lar deg gjøre arbeidsflyten enklere, mer effektiv.

Arbeid: vanskelig, men enkelt

Når du arbeider med parhandelsmetoden (Yudina eller annet), finner en markedsdeltaker korrelerte verdipapirer. Aksjer med fallende kurs må selges, og pengene som mottas må plasseres i andre verdipapirer. Dette er faktisk selvsikring. Derfor er denne logikken effektiv selv når ingenting endres i markedet. Det antas at en av hovedfordelene med parhandel på Forts er uavhengighet fra eksterne forhold.

Når nedgradertaksjemarkedet, hvis kurs faller, blir en inntektskilde. Når markedet stiger, kan fortjeneste oppnås gjennom disse verdipapirene, hvis verdi øker. Men du må forstå at alle aksjer med denne tilnærmingen har et par. Når en sikkerhet fra et par vokser, blir den andre en kilde til tap. Med den vellykkede dannelsen av en pakke med verdipapirer, overstiger fortjenesten som traderen mottar tapene betydelig. En parhandelsrådgiver hjelper deg med å velge riktig sett for porteføljen din.

Forutsigbarhet og pålitelighet

Å bruke denne strategien for å tjene penger på aksjemarkedet er den beste måten å tjene penger på i et miljø der aksjer har en tendens til å svinge betydelig i verdi. Rimelig parhandel på Forex gjør situasjonen på markedet til en forutsigbar en, noe som betyr at det er lettere å tenke over en strategi for å tjene penger og få profitt.

Parhandel er en metode for å danne et forutsigbart handelsområde for en trader å operere med minimal risiko innenfor stramme handelsgrenser. Nøkkelfunksjonen i strategien er søket etter rett tid, det vil si at teknologien ikke er egnet for folk som er nervøse, utålmodige, ute av stand til å vente på det rette øyeblikket. Til en viss grad er parhandel sammenlignbar med handlingene til en edderkopp. Du vil være tålmodig og oppmerksom nok - og byttet, fortjenesten blir din. Men for dette må du vente til sikkerhetsprisen går utover normalverdien.

Dette er viktig

Når du utvikler din egen Forex trading strategi, er det veldig viktig å hateoretisk grunnlag. Spesielt er kvantitative metoder og analysemetoder i parhandel ganske forskjellige fra andre strategier.

Ved valg til fordel for parhandel skjer ikke handel i aksjer, som i den klassiske versjonen, når en markedsdeltaker forventer å selge de ervervede aksjene til en ny pris, og forskjellen mellom kursene forblir i handelsmannens lomme. Men parhandel på "Forts" innebærer å jobbe med par av aksjer, det vil si at strategien skiller seg ganske mye fra den klassiske versjonen.

Tilfeldighet tar over markedet

Verdipapirmarkedet er i aktiv utvikling, og dette er spesielt merkbart de siste årene. I et tiår har Forex-markedet bokstavelig t alt endret seg til det ugjenkjennelige. Strategier som fungerte feilfritt for 5-7 år siden viser nå fullstendig ineffektivitet. Det moderne verdipapirmarkedet er ganske kaotisk, og endringer i det skjer nesten ved et uhell, så selv spesialister kan ikke forutsi dem på forhånd. Det er perioder med ro på aksjemarkedet, men de er for korte til å satse på dem. Utenfor disse «stabilitetens øyer» er det vanskelig å lage nøyaktige prognoser. Dette var grunnen til populariteten til parhandel i opsjoner og verdipapirer.

Hvis en trader bygger en strategi på evnen til å forutsi utviklingen av markedet, hvis han velger kun én aksje og konsentrerer seg helt om den, er det stor sannsynlighet for at deltakeren i børshandelen ender opp med ingenting. Erfarne folk sier at hendelser ofte utvikler segi motsatt retning som spådd. Ulike bøker skrevet tilbake på 90-tallet av forrige århundre er viet et lignende problem. Sant nok, på den tiden, med høy ustabilitet, var situasjonen forutsigbar, forutsigbar, noe som ikke kan sies om våre dager. Verktøyene som ble tilbudt i disse årene har mistet sin relevans, og de ble erstattet av parhandelsindikatorer, som lar deg virkelig tjene penger ved å bruke denne Forex trading-teknikken. Parhandel er anerkjent av mange fagfolk som den mest relevante av de eksisterende metodene for å jobbe på børsen.

Risikere det eller ikke?

Før eller siden står nesten hver handelsmann overfor dette dilemmaet. Alle vil gjerne motta penger gjennom Forex, men samtidig vil alle gjerne unngå risikable situasjoner, men ikke alle tror at dette er mulig. Det er ingen hemmelighet at jo høyere risikoen er, desto større er sannsynligheten for å tjene, og med minimal risiko for kapitalen vil traderen ikke motta noe. Men dette er den offisielle posisjonen, i motsetning til hvilken parhandel går imot. Selvfølgelig er det umulig å eliminere tap helt, selv om du bruker denne teknikken, men det vil være mulig å minimere dem.

Parhandel er et nøytr alt handelsinvesteringssystem basert på flere (to eller flere) eiendeler. Nybegynnere tror at denne tilnærmingen bare er tilgjengelig for "markedets haier", men faktisk kan du ty til teknikken selv når det ikke er noen stor kapital til disposisjon. Parhandel har vært tilgjengelig for alle interesserte i flere år nå.

Grunnleggende funksjoner

HvaHva betyr begrepet "trendnøytralitet"? Det forutsetter tilstedeværelsen av en strategi som ikke er relatert til prisimpulser. Derfor er inntjening mulig både med en økning i prisen på en eiendel, og med et fall. Men bare en godt sammensatt portefølje av verdipapirer blir lønnsom. Hvis du skriver "hva som helst", kan du ikke regne med suksess.

Trendidentifikasjon er en av de største vanskelighetene med å tjene penger på Forex. Det beskrevne systemet tillot å omgå det. I tillegg lar parhandel deg jobbe med forskjellige markeder, det er ingen streng binding til retningen. Dette ble kilden til en så stor popularitet til strategien. Begivenhetene i 2008, som fikk navnet "Great Recession" i den spesialiserte litteraturen, spilte en betydelig rolle. Praksis har vist at parhandel lar deg spare kapital selv i møte med et uforutsigbart markedsfall.

Strategi: Tilnærming klokt

Grunnlaget for parhandel, som nevnt ovenfor, er korrelasjonen av verdipapirer. Fenomenet i seg selv har blitt brukt i mer enn et århundre, det hadde bare ikke et spesielt begrep før. For første gang i vitenskapen vakte korrelasjon oppmerksomheten til, merkelig nok, biologer, og konseptet ble formulert tilbake på 1800-tallet.

Mønstrene som parhandel er basert på er ganske komplekse når det gjelder matematikk og statistikk. En vanlig handelsmann trenger imidlertid ikke å gå inn i en slik jungel, det er viktig å forstå prinsippet om arbeid. Korrelasjon viser hvor sterkt noen størrelser er relatert til hverandre.(to eller flere). Det er mest åpenbart når to mengder observeres, en endring i den ene medfører en justering i den andre.

Vitenskapelig tilnærming: er det viktig eller ikke?

En nybegynner kan anta at to aksjer er relatert. Ved å undersøke de numeriske verdiene kan han dessuten bestemme at denne påstanden er bevist. Men denne tilnærmingen kalles "by eye" og fører nesten alltid til fiasko. Vitenskapelig forskning utføres ikke «i alle fall», nøyaktighet og regelmessighet er viktig her. Statistikk introduserer begrepet "korrelasjonsavhengighet", og kjenner også flere formler som koeffisientene for tilkobling av mengder beregnes med.

Spearmans formel anses å være en av de mest effektive innen valutahandel. Den består av ganske enkle operasjoner, men det er mange av dem, noe som gjør regnestykket til en vanskelig oppgave. ICorrelationTable-indikatoren ble utviklet, slik at tradere ikke trenger å pusle over dette. Den lar deg vurdere forholdet mellom to eller flere verdipapirer uten å ty til tungvinte formler.

Selvanalyse

Ved å bruke indikatorer utviklet av spesialister som bruker komplekse, tungvinte, men presise formler, kan man enkelt beregne utviklingen av situasjonen angående de valgte verdipapirene. En god indikator vil ikke bare analysere paret som er gitt til det, men også gi brukeren en komplett relasjonsmatrise. Samtidig kan en trader sette elementene i matrisen uavhengig slik at systemet gir de mest nyttige dataene. Optimalisering av arbeidsprofilen, og selv med enkle verktøy, gjør det muligå mestre arbeidet i markedet raskere, og i fremtiden - å redusere tidsbruken.

Populariteten til indikatorer er ikke tilfeldig. De er uunnværlige for parhandel, og det er igjen lønnsomt i alle markeder. Derfor er det mulig å analysere ikke bare valutahandelsinstrumenter, men også aksjer i firmaer og andre CFD-er.

Valutamarked: hvordan jobbe?

Når de velger aktiva for å fungere på valutamarkedet, stopper brukere oftest ved par som består av amerikanske dollar, britiske pund, euro, sveitsiske franc. Erfarne spesialister foreslår også å være spesielt oppmerksom på disse spesielle valutaene. Logikken er som følger: de angitte pengene har et ganske åpenbart forhold, noe som betyr at det er nok bare å åpne en kryssrenteposisjon, og du kan allerede jobbe. I den klassiske versjonen kombinerer de euro og dollar, dollar og pund, eller euro og dollar, dollar og franc.

La oss forestille oss følgende situasjon. En viss trader la merke til at det er et sammenkoblet valutapar og kursdynamikken divergerer. Anta at endringene er slik at de provoserer til å kjøpe et par euro og dollar og selge et par pund og dollar. Konvergensen av sitater er slik at du, som det ser ut, kan tjene gode penger på dette. Hvis volumtransaksjonene er de samme, gjør traderen faktisk en syntetisk innsats på økningen i euro-pund-paret. Parhandel blir meningsløst.

Problemer og funksjoner

Hvorfor møter den næringsdrivende slike vanskeligheter i det beskrevne eksemplet? Først og fremst snakker vi om risiko. Avtalen erat en aktør i valutamarkedet faktisk står overfor en volatil krysskurs. I tillegg innebærer operasjonen ytterligere trinn. Faktisk er det lettere å bare kjøpe eller selge euro-pund valutapar. Alle DC har dette alternativet.

Nesten alle Forex-kurs som brukes i dag, fungerer på samme måte. Derfor, når du velger et valutapar, må du analysere eiendelene til ulike handelsplattformer.

For eksempel

Et av de enkleste og mest illustrerende eksemplene er forholdet mellom rubelkursen og oljeprisen. Korrelasjonsestimatet er ca -0,97, mens minus viser at sitatene beveger seg i forskjellige retninger. Hvis du skal jobbe med et par rubler og olje, må en trader huske at endringen i oljekostnaden kommer først. Hvis vi analyserer endringene i valutakursen til rubelen, vil du legge merke til at de dupliserer hvordan prisene på "svart gull" har endret seg. Så snart energibæreren blir billigere, taper også rubelen sin pris, og den virker i motsatt retning.

I tillegg til forholdet mellom rubelen og oljeprisen, overvåker analytikere forholdet mellom olje- og dollarkurser. Forholdet innenfor disse parene stemmer ofte ikke overens. Dette skyldes den globale økonomien, oppførselen til Fed, Bank of Russia.

Traders oppgave er å gjette øyeblikket når avvikene summerer seg til hans fordel. Uregelmessigheter varer ikke lenge, noe som betyr at det er viktig å holde seg oppdatert.

vesentlige faktorer

Årsakene som destabiliserer prisene på valutapar er svært forskjellige. Ved å velge et objektinntjening må traderen tydelig vite hva som påvirker kursene, og bare i dette tilfellet vil han raskt kunne identifisere øyeblikkene når han vil tjene på parhandelsstrategien.

Særlig, i forhold til det beskrevne eksemplet, vil vesentlige hendelser være perioder hvor store firmaer betaler skatt, selger inntekter i utenlandsk valuta, samt dager da ekstern selskapsgjeld betales. På dette tidspunktet vokser etterspørselen etter valutaen til en annen stat fra russiske foretak. Så snart oppgjøret avsluttes, vil markedssituasjonen stabilisere seg.

Du kan tjene penger på parhandel hvis du fanger svingningene i valutakursene knyttet til uttalelsene fra sentralbanken, Fed og andre viktige strukturer. Beslutninger om kurser tatt av sentralbanken har også en viss innflytelse på situasjonen på børsen.