ATR-indikator: beskrivelse og bruk i Forex

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Som alle vet, er volatilitet nivået på prisvolatilitet. For å bestemme mulig risiko, må du vite alt relatert til denne indikatoren. Ved å overvåke volatilitetsnivået kan du legge merke til hvordan verdien av en bestemt valuta begynner å endre seg dramatisk i en viss tidsperiode. Det betyr at nivået hennes er høyt. Hvis prisen ikke endrer seg mye, men kun små svingninger observeres, indikerer dette lav volatilitet. Hvordan måle nivået riktig?

For dette formålet er det utviklet spesielle diagrammer eller oscillatorer. Med deres hjelp kan du følge markedssvingninger i forskjellige tidsperioder: både i uker og måneder, og i timer og til og med minutter. For eksempel bruker tradere aktivt et slikt verktøy som ATR. Hva er det og hvordan fungerer det?

Hva er ATR og hva er det for?

The Average True Range-indikator, eller ATR, ble utviklet av Welles Wilder spesielt for å bestemme volatiliteten til prisendringer. Helt fra begynnelsen ble den brukt i råvaremarkedet, hvor denne egenskapen er mer vanlig, men nå er den mye brukt blant valutahandelsmenn. I Forex brukes den imidlertid sjelden for å skille fremtidige prisbevegelser. Oftere er det bare nødvendig å få en ide om den nylige volatiliteten for å utarbeide en fremtidig handelsplan. Å sette stopp og inngangspunkter på lønnsomme nivåer for å forhindre utganger eller raske reverseringer blir sett på som en fordel med denne indikatoren.

Essens og forståelse av Average True Range

ATR-indikator er klassifisert som en "oscillator", fordi i displayresultatene svinger kurven mellom indikatorer beregnet basert på nivået av prisvolatilitet for den valgte perioden. Det er ikke en ledende indikator da den ikke viser noe relatert til prisretning. De høye verdiene på diagrammet antyder at stoppboksene kan være bredere, så vel som inngangspunktene. Dette hindrer markedet i å bevege seg mot deg. Ved å lese ATR kan en trader effektivt bruke strategier som sporer tilsvarende nivåer av prisbevegelser.

ATR-indikator: formel

ATR-indikatoren er en generisk indikator som kjører på Metatrader4-handelsprogramvaren, og sekvensberegningsformelen inkluderer følgende enkle trinn: for hver valgt periode skal tre absolutte indikatorer beregnes:

a) Høy minus Lav.

b) Høy minus Slutt av forrige periode.

c) Slutt på forrige periode minus Lavt.

TrueRange, eller TR, er maksimum av de tre beregningene ovenfor. ATR-indikator eren oscillator som opererer på grunnlag av den glidende gjennomsnittsindikatoren for den valgte periodelengden. En typisk innstilling for denne lengden er "14".

Slik ser denne oscillatoren ut

Dataprogram utfører det nødvendige beregningsarbeidet og gjengir ATR-indikatoren i form av et diagram.

Average True Range består av en enkelt svingende kurve. For eksempel, når du handler med valutaparet GBP/USD, er det tilrådelig å angi området fra 5 til 29 poeng. Ved "toppene" som er synlige i kurven, kan du visuelt se "Lysestaker" utvide seg i størrelse, noe som indikerer styrken til markedsposisjonen. Hvis lave verdier vedvarer i en viss tidsperiode, konsoliderer markedet seg og et utbrudd kan forutses.

Hvordan er diagrammet satt?

Å forstå hvordan ATR-indikatoren fungerer (beregningsformel osv.) vil tillate deg å vurdere i detalj hvordan denne generatoren brukes i Forex-markedet og hvordan du leser de ulike grafiske signalene som genereres på diagrammene. Hvordan bruker jeg ATR i Forex-markedet?

For eksempel kan en ATR med periodeinnstillingen "14" representeres på et 15-minutters diagram for valutaparet GBP/USD. På dette diagrammet vil ATR vises som en rød linje. Verdien av denne oscillatoren vil i dette tilfellet variere fra 5 til 29 "pips".

ATR-indikator: hvordan bruker jeg den i Forex?

Nøkkelreferansepunkter er lavpunkter eller lange perioder med lave verdier. Det er bedre å jobbe med denne indikatoren over en lengre tidsramme, dvs. på daglig basis. Kortere perioder kan imidlertid også plasseres og handles med dem kan også være vellykket. Det eneste å huske er at ATR-indikatoren prøver å formidle prisvolatilitet, og rapporterer ikke prisanvisninger. Oscillatoren brukes tradisjonelt sammen med andre trend- eller momentumindikatorer for å sette stopp og optimale inngangsmarginer.

Mulige feil

Som med enhver teknisk indikator, vil ATR-diagrammet aldri være 100 % pålitelig. Falske signaler kan oppstå på grunn av den forsinkende kvaliteten til glidende gjennomsnitt, men positive signaler forblir ganske konsistente. Tot alt sett lar dette Forex-handlere motta nyttig informasjon for å utføre transaksjoner. Noe erfaring i evnen til å tolke og forstå ATR-signaler må utvikles over tid. I tillegg må dette verktøyet suppleres med en hvilken som helst annen indikator. Dette anbefales for ytterligere å bekrefte mulige trendendringer.

Hvis du forstår prinsippene ovenfor, kan du illustrere et enkelt handelssystem som kan bygges ved hjelp av ATR-indikatoren. Konfigurering inkluderer parameterne ovenfor delt på perioder.

Høydepunkter

Forextradere burdefokus på nøkkelpunktene og mulighetene til ATR, som inkluderer "toppene" av lavpunktene. Som enhver teknisk indikator har dette diagrammet en viss prosentandel av feil i signalene den genererer. Riktig tolkede signaler kan imidlertid være ganske konsistente og nyttige.

Handelssystemet nedenfor er kun til pedagogiske formål. Teknisk analyse tar hensyn til tidligere prisatferd og prøver samtidig å forutsi fremtidige priser. Samtidig er det velkjent at tidligere resultater ikke er en garanti for fremtidige resultater med samme markedsaktivitet. Gitt dette forbeholdet, bør du lese de konstruerte grafene. Gerchik ATR-indikatoren inkluderer følgende. De grønne sirklene på diagrammet illustrerer de optimale inngangs- og utgangspunktene, mens ovalene i samme farge indikerer en utbrudd eller reversering som er uunngåelig i den nåværende markedstrenden. Denne bruken av ATR-analyse er mest effektiv i kombinasjon med de blå linjene i RSI-indikatoren.

Betingelser

Et enkelt handelssystem vil bli implementert under følgende betingelser.

Finn inngangspunktet når RSI faller under "30" (nedre grense på linjen) og legg til 25 "pips" (ATR-verdien skal være "1.5X").

Sett kjøpsgrensen til ikke mer enn 2–3 % av kontoen din.

Plasser et stop loss 25 "pips" (med en ATR-verdi på "1,5x") under oppføringen din.

Bestem utgangspunktet når RSI krysser den øvre grensen for "70"-linjen og er ledsaget av en reduksjon i ATR-verdien fra forrige topp.

Trinn "2" og "3" anses som risiko- og pengestyringsprinsipper som bør brukes i handel. Dette enkle handelssystemet kan gi lønnsom handel for 100 "pips". Imidlertid må det huskes at fortiden ikke er noen garanti for fremtiden. Studiet av sekvenser er imidlertid målet ditt, og teknisk analyse og ATR-indikatorer vil gi deg disse dataene.