Korrelasjon av valutapar med hverandre

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Eiendeler som brukes i handel i finansmarkedet har et grunnleggende forhold. Dette er best sett av tradere i Forex og andre finansmarkeder. Eiendelene som er plassert i handelsvinduet følger hverandres bevegelser. Med utgivelsen av nyhetene om forverringen i arbeidsmarkedet i euroområdet, vil EUR/USD-paret begynne å falle i pris, etterfulgt av GBP/USD, men i mindre grad. Selv om Storbritannia stemte for å forlate EU, avhenger det fortsatt sterkt av det.

Definition

Korrelasjon er et begrep som refererer til endringstrenden mellom dataserier. Endringer i ett marked påvirker dynamikken til et annet. Derfor bruker tradere ofte valutaparets korrelasjonsindikator når de handler.

Visninger

Korrelasjon av valutapar kan være glidende og direkte. Den første gir mer nøyaktige resultater. Ved en direkte korrelasjon beveger begge indikatorene seg synkront, og i tilfelle en omvendt beveger de seg i motsatte retninger.

La oss se på situasjonen ved å handle med to valutapar: USD/CHF og EUR/USD. Traderen handler USD/CHF-instrumentet. Hvis resultatene av teknisk analyse viser at det er et direkte forhold mellom de to indikatorene, kan du åpne posisjoner i forskjellige retninger. Å kjenne sammenhengen reduserer antallet tilfeldige signaler. Men pålitelige resultater kan bare oppnås når du arbeider med en stor mengde data. Bevegende eller invers korrelasjon av valutapar vises i tid på det skiftede datasettet. Endringen i USD/CHF-kursen i dag reflekterer bevegelsen til EUR/USD-paret i fremtiden. Jo mer detaljert informasjon, jo lettere er det å bygge en strategi på den.

Dataanalyse

Du kan beregne korrelasjonen til valutapar ved å bruke et spesialprogram lastet ned fra Internett, eller i Excel. Den innebygde funksjonen "CORREL" gjenspeiler forholdet mellom to sett med data. For å bestemme en direkte korrelasjon, må du bruke data hentet fra en tidsperiode (for eksempel 2013), og omvendt - fra forskjellige (2013 og 2014). I det første tilfellet bør verdien av indikatoren være nærmere "+1", og i det andre - til "-1". En indikatorverdi på "0" indikerer at det ikke er noen sammenheng mellom dataene.

Forholdet er ikke konstant ettersom markedet endrer seg. Det er vanskeligere å finne en invers korrelasjon. For eksempel overgår gullprisen oftest GBP/USD. Forholdet for dette paret bør beregnes nesten for hver handelsdag. Noen par beveger seg i forskjellige retninger, andre beveger seg i samme retning, men med en tidsforsinkelse, og andre kopierer hverandre fullstendig. Det er bedre å spore dynamikken i bevegelse en gang i måneden ellerkvartal.

Bruk av korrelasjon

Traders prøver å unngå posisjoner som balanserer hverandre i samme tidsramme. For eksempel bestemmer en trader seg for å jobbe med USD/CHF- og EUR/USD-par, som har et omvendt forhold. Når USD/CHF begynner å falle i pris, vil EUR/USD stige.

Det er bedre å avslå slike kombinasjoner. Fortjenesten mottatt fra det første stedet kan ikke dekke tapet. En handelsstrategi bør være basert på en serie data med en direkte sammenheng.

I finansmarkedene er det flere valutaer som har en direkte korrelasjon med dollaren: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD og EUR/USD. Å spore forholdet mellom valutapar bidrar til å redusere risikoen for tap og omdirigere investeringer til andre eiendeler i tide.

Korrelasjonsstrategi for valutapar

Gralen finnes ikke i finansmarkedet. Ingen strategi vil alltid være lønnsom. Selv om det er basert på korrelasjonen av valutapar. Men på kort sikt er handel basert på et direkte forhold mulig. Du trenger bare å finne eiendeler med høy grad av korrelasjon (fra 0,8) for det siste året. Essensen av parhandel er å finne punkter med maksimal prisdivergens gjennom korrelasjonsindikatoren for valutapar, selge en dyrere eiendel og kjøpe en billigere.

Fordeler med strategien

Den største fordelen med parhandelsstrategien er mangelen på belastning på innskuddet. Tap av ett av de korrelerte parene vil bli dekket av fortjeneste fra det andre. Denne strategien er ogsåk alt en sikring fordi den andre handelen er motsatt av den første.

Den andre fordelen er at det ikke er behov for grunnleggende eller teknisk analyse. Det er bare nødvendig å bestemme den maksimale divergensen av par og ikke bli distrahert av den kaotiske prisbevegelsen. Men dette er også den største ulempen med strategien. Korrelasjonen mellom valutapar vil ikke fortsette hele tiden. Varigheten kan ikke bestemmes.

Korrelasjonsindikator for valutapar for MT4

Valexhandel utføres vanligvis gjennom en spesiell plattform. Oftest er det MT4, sjeldnere MT5. For å jobbe i henhold til den valgte strategien, er en spesiell indikator installert på plattformen, som legger diagrammene over valutapar over hverandre.

Spesielt for parhandel kan du bruke OverLayChart-indikatoren. Med dens hjelp kan du bestemme de korrelerte valutaparene fra diagrammene. Driftsprinsippet er følgende. I plattformvinduet må du åpne et diagram over alle eiendeler, for eksempel EUR/USD, og legge ved et OverLayChart til det. I innstillingsvinduet skriver du inn navnet på den korrelerte eiendelen i SubSymbol-parameteren, for eksempel GBP/USD, og velg fargen på søylene til den andre eiendelen. Hvis forholdet mellom parameterne er inverst, setter du Speiling-parameteren til sann i vinduet for indikatorinnstillinger, og hvis forholdet er direkte - usann.

Etter at du har startet indikatoren, vil to diagrammer vises i ett vindu i stedet for ett. Du kan jobbe med dem på samme måte som med et vanlig diagram: endre farge, tidsramme, skala.

Skriptfor handel

I tillegg til indikatorer, kan du også bruke ekspertrådgivere og skript for å hjelpe tradere. For å jobbe med den tidligere omt alte strategien kan du bruke Correlations-skriptet, som gjør det enkelt å finne gjensidig avhengige instrumenter. I innstillingene bør du angi:

• StartTime – perioden hvor programmet vil søke etter korrelerte instrumenter.
• Rank - forholdstype.

Hvis du trenger å finne en direkte sammenheng mellom eiendeler, vil programmet beregne Pearson-koeffisienten. For å bestemme det inverse forholdet beregnes Spearman-koeffisienten. Jo svakere forholdet er, jo nærmere den beregnede verdien av indikatoren er "0".

Etter lansering av programmet søkes relasjonen etter alle instrumentene spesifisert i Market Watch. Selve prosessen kan observeres i venstre hjørne av skjermen. Så snart korrelasjonen til hverandres valutapar er funnet, vil de bli skrevet til terminalloggen. Selv om arbeidet hans blir avbrutt, vil postene bli lagret. Etter fullføring av arbeidet genereres filen Correlations.txt, som viser resultatene. Før du kjører skriptet, må du laste ned tilbudshistorikken for alle eiendeler som skal analyseres.

Handelsalgoritme

Hvordan brukes valutaparets korrelasjonsstrategi i praksis? Først av alt må du bestemme deg for handelsoppføringene, det vil si på diagrammet finne parene som avviker mest fra hverandre, og beregne antall poeng for denne avviket. Deretter må du bestemme gjennomsnittetbetydningen av disse avvikene. De vil bli brukt til å beregne korrelasjonen mellom valutapar. For eksempel er den gjennomsnittlige eiendelsdivergensen 80 poeng. Dette betyr at neste handel må åpnes når divergensen når 70-80 pips.

Ingen kan forutsi hvordan markedet vil bevege seg i fremtiden. Den beskrevne foreløpige analysen vil bidra til å unngå tap av handler.

Handelsreglene er som følger. Når det beregnede avviket er nådd, bør to handler åpnes samtidig. En dyrere eiendel (den som er plassert på toppen av diagrammet) må selges, og en billig eiendel bør kjøpes. Du må avslutte handler så snart diagrammene krysser ved nullpunktet.

Denne strategien kan brukes på tidsrammer fra 5 minutter til én time. Jo større tidsforskjellen er, desto færre signaler vil det være, og jo større fortjeneste får én handel.

Insurance

Denne handelsstrategien basert på korrelasjonen av valutapar innebærer ikke bruk av stopptap eller ta fortjeneste. Men du kan forsikre deg mot ytterligere divergenstap ved å bruke ventende bestillinger. For eksempel åpnet en trader en posisjon for å kjøpe EUR/USD når divergensen når 80 poeng. Resultatene av den foreløpige analysen viste at maksimal forskjell mellom parene var 110 poeng. Derfor kan du umiddelbart åpne en ventende ordre for salg av en eiendel når et avvik på 100 poeng er nådd. Det samme bør gjøres for det billigere paret. Åpne en ordre for å kjøpe en eiendel når en divergens på 100 poeng er nådd.

Korrelasjon i opsjonshandel

Denne typen handel er veldig lik "Forex", men har sine egne egenskaper.

Hvis korrelasjonskoeffisienten er nær "+1", kan ikke transaksjoner i én retning konkluderes. Ved negative endringer i markedet vil traderen få dobbelt tap. Hvis verdien av koeffisienten er "-1", bør du ikke åpne avtaler i forskjellige retninger av samme grunn. Funksjoner ved handel på korrelasjoner bør brukes for godt. Det vil si, for å sikre risiko, inngå transaksjoner på forskjellig rettede posisjoner med en positiv korrelasjon. Selv om ett instrument går med tap, garanterer det andre en lønnsom utgang.

Eksempel: en trader inngikk en avtale om å kjøpe AUD/USD. Prisen begynte å synke. I dette tilfellet må du gjøre en avtale på det korrelerte paret NZD/USD for salg. Fortjeneste fra den andre eiendelen vil dekke tapet fra den første.

Binære opsjoner basert på korrelasjonen av valutapar har sine egne egenskaper. I motsetning til Forex, kan en ventende ordre ikke plasseres på dem. Det vil si at du må observere endringene online og stoppe transaksjonen manuelt.

Den andre funksjonen ved handel kommer fra den første. Når du åpner en handel med binære opsjoner, må du umiddelbart spesifisere tidsrammen. Derfor er det nødvendig å utføre en foreløpig testing av handelsstrategien på en demokonto eller på historien til diagrammer.

Eiendeler å handle

På Internett kan du finne tabeller som viser beregnede korrelasjonsverdier for alle populæreverktøy. Blant valutapar er koeffisientverdien nær "+1" observert i AUD/USD og AUD/NZD, AUD/JPY og AUD/CHF, AUD/CAD og AUD/SGD, samt AUD/USD og NZD/USD, GBP /USD og EUR/USD osv. Alle eiendeler som har samme valuta på første- eller andreplass er korrelert.

Blant råvarer er det observert en positiv korrelasjon i energibærere (OLJE og GASS) og metaller (GULL og SØLV). For aksjer gjelder dette prinsippet for aksjer til selskaper i samme bransje (som IBM og Microsoft).

Konklusjon

Korrelasjon av valutapar oppstår når bevegelsen av eiendeler er sammenkoblet. Den kan være ensrettet, flerveis eller parallell. Enhver prisendring er basert på en økonomisk tolkning. Ved handel med finansmarkeder kan korrelasjon brukes til å finne handelsinngangs- og utgangspunkter.

Kjernen i strategien, som er basert på korrelasjon, er som følger: du må gjøre avtaler på ensrettede eiendeler i forskjellige retninger, og på multidireksjonelle eiendeler - i en. Bare i dette tilfellet kan du unngå doble tap og tjene penger.

Sikring er ikke påkrevd, men enhver trader bør kjenne til de grunnleggende reglene for handel.