Momentumindikator: beskrivelse, konfigurasjon og bruk, påføringsmetoder

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

Et av nøkkelbegrepene for teknisk analyse er trenden. Mange strategier er basert på å bestemme hvor markedet beveger seg og om det er i begynnelsen eller slutten av denne prosessen. Slik informasjon er ekstremt nyttig for en næringsdrivende. Sannsynligheten for fortsettelse av trenden kan forutsies ved å vurdere handelsintensiteten. Styrken til en markedsbevegelse blir ofte referert til som momentum, og det finnes en rekke indikatorer laget for å måle det.

Måling av styrken til en trend

De mest kjente indikatorene på markedsdynamikk er konvergensen og divergensen til MACD-bevegelsesgjennomsnittet, RSI-indikatoren for relativ styrke og den stokastiske indikatoren. De to siste er oscillatorer, noe som betyr at verdiene deres svinger innenfor et begrenset verdiområde (ofte mellom 0 og 100).

Denne artikkelen diskuterer nok en momentumoscillator som noen sier er like effektiv som dens mer kjente motparter. Dette er Momentum-indikatoren, som er en kurve som svinger på hver side av senterlinjen ved 100. Som RSI ogStokastisk hjelper det å avgjøre når spillere har kjøpt eller solgt for mye. Det vil si, har trenden nok momentum til å holde prisen i bevegelse. Når et fallende marked er oversolgt, er en rebound sannsynlig. Når et stigende marked er overkjøpt, kan det falle.

Beregningsformel

Momentum er en standardindikator som er tilgjengelig i mange handelssystemer som standard.

Å beregne det er ganske enkelt: hver pris sammenlignes med prisen for et visst antall tidsperioder før. Det første trinnet er å velge antall perioder N som skal brukes i beregningen. For eksempel, i MT4-systemet er standard N=14, men du kan angi et hvilket som helst annet tall som traderen anser som nødvendig å bruke.

Dermed sammenlignes gjeldende sluttkurs og N perioder siden. Formelen for Momentum-indikatoren er som følger: Momentum=(Pris / Pris for N perioder siden) x 100.

Den gode nyheten er at alle beregninger gjøres automatisk og vises umiddelbart på et ekstra diagram under hoveddiagrammet.

Description

Momentum-indikatoren vises som en graf, hvis topper og bunner gjenspeiler nøkkelskift i hastighetsdynamikken. I dette tilfellet kan det hende at midtlinjen ikke vises. Jo høyere diagrammet stiger over 100, jo raskere går prisen opp. Jo lavere han går, jo raskere faller hun.

Momentumindikatoren er en avflere trendoscillatorer tilgjengelig for tradere. I tillegg til standard RSI og Stochastic er det flere indikatorer (for eksempel SMI stokastiske momentum indeksen), men de kan bare brukes i mange systemer etter en separat installasjon og konfigurasjon.

Indikator "Momentum" i handelsstrategien

Traders kan bruke momentumoscillatoren direkte eller som et bekreftelsesverktøy.

Det enkleste signalet er kryssingen av midtlinjen. Samtidig bør du kjøpe når verdien stiger over 100 og selge når indikatoren krysser 100-merket fra topp til bunn. Dette er imidlertid en primitiv tilnærming og bør brukes med stor forsiktighet. Slike signaler kommer ofte for sent og kommer når det meste av prisen opp eller ned allerede er dekket.

Ytelsen til indikatoren kan forbedres ved å legge den over et glidende gjennomsnitt.

Hvordan legger jeg til et glidende gjennomsnitt?

Noen tradere liker å sammenligne momentumkurven med et enkelt glidende SMA-gjennomsnitt.

Dette kan gjøres ved å klikke på Moving Average i Trend Indicators-utvalget i MT4 Navigator og dra det inn i Momentum-diagrammet. Standarddialogboksen vises. I rullegardinmenyen "Bruk på" i "Parameters"-delen velger du elementet "Første indikatordata". Du kan velge hvilken som helst periode for det glidende gjennomsnittet, men de vanlige verdiene er 10, 14 eller 21. Oppsett av Momentum-indikatoren er nå fullført. I dette tilfellet bør den bevegelige gjennomsnittslinjen legges over momentumoscillatoren for å kunnebruk signalet som oppstår når de krysser.

Handelsstrategi er å kjøpe når indikatorlinjen krysser det glidende gjennomsnittet fra bunnen og opp, og selge når bevegelsen er reversert. Dette burde forbedre signalets ankomsttid litt, men samtidig mottar traderen mange falske signaler. For å eliminere dem, kan bare transaksjoner i retning av markedsbevegelsen tas i betraktning. Det er også mulig å ta hensyn til signalene først etter å ha nådd overkjøpte eller oversolgte betingelser for RSI-indikatoren.

Verifikasjonsverktøy

Momentum begynner å utføre en veldig nyttig funksjon når den brukes som et middel til å bekrefte signalene til en enkelt primær indikator. En av de beste metodene er å se etter en divergens mellom pris og momentum som en måte å måle styrken til en trend. Momentum Divergence er et enkelt, men kraftig konsept innen teknisk analyse.

Dermed vil signalet om å kjøpe eller selge komme fra en forhåndsvalgt hovedindikator. Det bør deretter sjekkes for om pris-momentum-forskjellen er bullish eller bearish.

trenddeteksjon

En bullish divergens tyder på at markedet er oversolgt. Prisen faller til nye nedturer, men Momentum-indikatoren (eller annen oscillator) gjør ikke nye nedturer.

Bearish divergens tyder på at markedet er overkjøpt. Prisen stiger til nye høyder, men momentumet når ikke nye nivåer.

Denne dikotomien girtrader bare tidlige hint om svekket momentum, noe som kan føre til en korreksjon eller en fullstendig reversering av trenden. Divergens oppstår ved markedstopper, når prisene beveger seg for mye og, som en vår, bør gå tilbake til det reelle nivået.

Dermed er det nok å følge signalet for å kjøpe hovedindikatoren, hvis det bekreftes av en bullish avvik fra momentumet. På samme måte bør salgssignaler overvåkes hvis de bekreftes av en bearish divergens.

Divergens fungerer i en rekke situasjoner, men under sterke trender kan det gi mange falske signaler. Bruk heller ikke bare dette verktøyet. Å forstå hva som skjer over en lang periode hjelper ofte med å filtrere ut usannsynlige spådommer. Å finne støtte- og motstandsnivåer og bruke dem som bakgrunn kan øke sjansene for en lønnsom handel.

Divergensmomentum i sikksakkmønsteret

Hvordan bruker jeg Momentum-indikatoren i dette tilfellet? Modellen er basert på Elliott-bølgeteori. Den består av tre bølger: innledende A, tilbaketrekking B, tilbakeføring av prisen til mindre enn 100 % av den forrige, og fortsettelse C, som beveger seg i den opprinnelige retningen og går utover den.

For å lage en handelsstrategi, må du bestemme den generelle trenden i markedet, finne en sikksakk-lignende korreksjon og sørge for at modellen divergerer. Hvis det bekreftes en divergens mellom Momentum-indikatoren og prisen, vil det faktiske inngangssignalet oppstå ved et brudd på trendlinjen som strekker seg fra kl.begynnelsen av bølge A til begynnelsen av bølge C. I dette tilfellet må stoppordren plasseres utenfor den siste svingen som ble opprettet før utbruddet av AC-linjen. Området ved begynnelsen av bølge A er valgt som posisjonssluttpunkt.

Pulskompresjonsindikator

Det er ofte nyttig å kombinere ulike indikatorer slik at de ulike aspektene utfyller hverandre. Et eksempel på dette er kombinasjonen av Momentum-indikatoren og volatilitetsmålinger for å danne Momentum Squeeze-indikatoren.

The Bollinger Band danner en korridor som utvides i tider med høy volatilitet og smalner inn i tider med lav volatilitet. En båndklemming oppstår når volatiliteten krymper til historisk lave nivåer. Teorien er at noe vesentlig vil følge slike perioder.

Bollinger Bands-indikatoren indikerer imidlertid ikke retningen til utbruddet. I en momentum squeeze-strategi brukes momentum som et mål på hvor markedet er på vei.

avslutningsvis

Samlet sett er momentumindikatoren et verktøy som vil være nyttig for et bredt spekter av bruksområder. Den kan brukes både til aksjemarkedsanalyse og som en Momentum-indikator på Forex. Den gir tre handelssignaler: 100 crossovers, glidende gjennomsnittscrossovers og divergenser.

Oscillatorens allsidighet gjør også at det enkelt kan lages handelssystemer som fungerer både på kort og lang sikt. Som en generell regel, for en momentumindikator, jo kortere tidsperiode som brukes, jo mermer følsom. Dette genererer imidlertid flere falske signaler.

Selvfølgelig er denne indikatoren ikke den eneste måten å måle styrken til en trend på. Det er mange andre bevegelsesindikatorer.